Процентные ставки: ниже мы видим информацию о процентных ставких по странам – их настоящее значение и дату последнего изменения, а также даты будущих изменений (выделено черным цветом)

- Периодичность выхода макроэкономического показателя – Ключевая процентная ставка ФРС США (Federal Funds Rate — ставка по федеральным фондам) выходит 8 раз в год (обычно раз в полтора месяца, по вторникам, по московскому времени  вечером в 22-15)

- Периодичность выхода макроэкономического показателя – Процентные ставки ЕЦБ (Refinancing tender rate — Ставка рефинансирования) публикуются ежемесячно, обычно в первый четверг месяца.

- Периодичность выхода макроэкономического показателя – Процентная ставка Национального Банка Швейцарии (LIBOR — London Interbank Offered Rate). Публикуется ежеквартально, обычно в третий четверг месяца (Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь)

За день или два присматривается за движение цены на рынке - как себя ведет цена и какова ситуация в целом. Смотрим прогноз от Thomson Routers (обычно он дает правильные прогнозы - поэтому ориентируемся на него).

И для примера возьмем дату 09 августа 2011 года. Ситуация на рынке для доллара США и ЕВРО не стабильная (у обеих валют). Хотя по сравнению с долларом ситуация в зоне ЕВРО немного получше. У швейцарского франка ситуация наоборот (идет его укрепление уже долгое время) и инвесторы активно скупают CHF как альтернативу доллару и ЕВРО. Также надо отметить, что изменение процентных ставок и прогноз нам на сайте не дали. Хотя на некоторых других сайтах в Интернете я нашел информацию о том, что процентная ставка меняться не будет. И с этим утверждением я согласился.

Какой же будет вывод?

А вывод в том, что ставку мы должны сделать на рост швейцарского франка CHF против доллара США. То есть в момент выхода новостей (или за 1-2 минуты до этого в зависимости от ситуации) мы должны продавать USD/CHF. По валютной паре EUR/USD, где ситуация не так стабильна, мы воздержимся.

За 1-2 часа до выхода новостей уже следим за рынком вплотную, чтобы почувствовать движения цены и настроение на рынке.

Затем, иногда за 1-2 минуты до выхода новостей мы продаем USD/CHF на 5 лотов с плечем 1:500 по цене 0.7290.

Обязательно для проданной валютной пары устанавливаем стоп – лосс на уровне 30 пунктов от цены продажи, то есть ставим на уровне 0.7320. И ждем…

Смотрим на минутном графике, как же сложилась ситуация на рынке:

Из рисунка мы видим, что ближе к выходу новости - за 30 минут до выхода, ситуация по данной валютной паре USD/CHF как бы притихла, затем во время выхода новости цена чуть приподнялась до уровня 0.7305 и резко пошла вниз в нашем направлении (как видно на желтой стрелке). И как только она опустилась до уровня 0.7275 мы быстро переносим стоп – лосс на уровень 0.7290 (уровень безубыточности). На сайте ALPARI мы сразу проверяем фактическое значение Ключевой процентной ставки ФРС США и видим, что она не изменилась. И так как доллар США в последнее время испытывает трудности и США грозит технический дефолт из-за государственного долга, то скорее всего цена продолжит падать и очень сильно. И далее мы видим, что цена опустилась на 120-125 пунктов до уровня 0.7175, после чего последовала коррекция цены на 30-35 пунктов вверх (как показано на белой стрелке) до уровня 0.7214. Здесь мы видим, что цена застопорилась и не может вырасти выше 0.7214 поэтому мы переносим стоп лосс на уровень 0.7230, чтобы в случае движения цены обратно защитить себя и получить прибыль в размере 60 пунктов. После этого последовала вторая волна вниз (желтая стрелка вниз), которая опустилась с уровня 0.7214 до уровня 0.7067. И как только была пробита вниз первая линия сопротивления на уровне 0.7175 мы переносим наш стоп лосс на уровень 0.7175 (На второй волне желающие могут поджимать стоп лосс на расстоянии 30-40 пунктов от цены). Далее возникает ситуация где мы видим что на уровне 0.7100 существует твердая поддержка и цена уже не идет ниже, поэтому мы закрываем нашу позицию на уровне 0.7100 (красная линия).

Теперь посчитаем: наша чистая прибыль составила примерно 188 пунктов (190-2 пункта спреда).

Мы открыли позицию на 5 лотов с плечем 1:500 поэтому один пункт будет равен 50$.

Считаем:

И это за полчаса!!! – при том, что мы рисковали всего лишь 1500$ (в случае если сработает стоп-лосс).

Соотношение прибыли к убытку составляет 9400 на 1500, а значит, совершая хотя бы 1 удачную сделку против 5 неудачных мы все равно будем в прибыли.

Даже в случае, если сработал наш стоп лосс на уровне 0.7230 мы бы получили прибыль (0.7290-0.7230=60пунктов) пунктов.

а это:

                     (60-2спред)*50=2900$ - а это почти в 2 раза выше наших возможных убытков.

Если же стоп лосс сработал бы на уровне 0.7175 то мы бы получили прибыль в размере 0.7290-0.7175=115 пунктов минус 2 пункта спреда равно 113 пунктов, а это:

                      (115-2)*50= 5650 – а это в более 3.76 раз больше возможных убытков

                                                    ИТОГИ: 

 В чем же особенность данной стратегии?

1. Цена движется быстро и имеет одно направление, предугадать которое достаточно легко.

2. Соотношение потери к прибыли всегда будет в Вашу пользу (плюс мы всегда используем стоп-лосс)

3. Мы не тратим нервы за круглосуточным движением цены и наших ставок (а значит и не делаем 

    убыточные ставки).

4. Прибыль составляет обычно от 100 до 250 пунктов

5. Кредитное плече 1:500 всегда работает в Вашу пользу

А когда же надо делать ставки и сколько раз в месяц?

Периодичность выхода Процентных ставок описана Выше – а значит, Вы знаете сколько раз в месяц Вам необходимо делать ставки.

В случае изменения Ключевой процентной ставки ФРС США либо Процентной ставки ЕЦБ или Процентной ставки Национального Банка Швейцарии движение будет происходить по тому же сценарию и Вам нужно будет предпринять аналогичные шаги.

Если прогноз на Процентную ставку повышается – то мы покупаем.

Если прогноз на Процентную ставку понижен - то мы продаем.